Regulation and Risk Management

Obiettivi

Analizzare la regolamentazione bancaria al fine di illustrare i molteplici impatti della stessa sulla gestione delle banche con particolare riguardo al rischio. L’accento viene posto su Basilea III e sui requisiti di capitale e di liquidità per le banche. Si parlerà anche del nuovo quadro di regolamentazione europeo affidato alle Banca Centrale Europea, e delle caratteristiche dell’Unione Bancaria. L’accento sul risk management è giustificato dalle indicazioni date dalla regolamentazione su capitale e liquidità, che determinano il profilo di rischio e quindi influenzano il resto dell’attività di risk management della banca.

Contenuti

  • Basilea III
  • I rapporti di capitale e liquidità
  • L’Unione Bancaria
  • Il bail-in
  • Il rischio di mercato
  • Il rischio di credito
  • Il risk appetite framework


Transaction Banking

Obiettivi

Presentare le principali innovazioni tecnologiche in materia di pagamenti, con presentazione dei casi di maggior successo, anche al fine di comprendere i possibili trend futuri. La tecnologia cambia continuamente le modalità di pagamento, rendendoli possibile mediante l’utilizzo di telefoni cellulari, e l’introduzione dei bitcoin ha sollevato il dibattito sull’utilizzo della moneta elettronica e sulle relazioni con la moneta ufficiale sotto il controllo delle banche centrali. Nel corso verranno presentati casi innovativi e di maggior successo di banche che stanno modificando la loro struttura tecnologica per mettere al servizio dei clienti forme sempre più efficienti di pagamento.


Contenuti

  • Il bitcoin
  • Blockchain e pagamenti sicuri
  • Sicurezza e rischi di cyberattack
  • Strumenti per la gestione del rischio legato al commercio internazionale
  • Trust, agency, depositary, custody services
  • Cash management

 

Capital and Asset Liability Management

Obiettivi

Il corso considera la tematica della gestione dell'attivo e del passivo del bilancio bancario dal punto di vista dei flussi di liquidità e del potenziale mismatch. Si analizzano innanzitutto gli indicatori che possono essere usati per comprendere l'esposizione ai principali fattori, al fine di studiarne l'impatto sulla profittabilità e sul rischio, e per consentire al management di prendere decisioni opportune e consapevoli. Il corso presenta un focus particolare sul ruolo del CFO anche dal punto di vista del suo ruolo nell'organizzazione complessiva.

Contenuti

  • Il banking book e i suoi rischi
  • Alm nelle funzioni del CFO
  • Capital management
  • Le misure di esposizione al rischio di interesse del portafoglio bancario (impatto sul margine e sul valore economico della banca)
  • Liquidity risk: funding e market
  • La gestione e la mitigazione dei rischi

 

Big data applications in Banking

Obiettivi

Riflettere sulle principali applicazioni dei big data alle banche. La presenza di computer sempre più veloci rende possibile accumulare grandi quantità di dati in merito a vari aspetti relativi ai prezzi di mercato, al comportamento dei clienti, al comportamento delle imprese concorrenti. L’obiettivo delle banche è il continuo miglioramento della qualità dei servizi offerti ai clienti, e l’efficienza nell’uso di ampi data set diventa una fonte di vantaggio competitivo.

Contenuti

  • Cosa sono i big data
  • Analisi dei pattern finanziari
  • Robo-advisor ed analisi del portafoglio finanziario
  • L’analisi del merito di credito
  • L’acquisizione delle clientela mediante l’analisi di big data


Bank lending and non-performing loans

Obiettivi

Descrivere i modelli utilizzati per la determinazione del merito di credito, descrivendo sia i sistemi basati sul rating sia quelli basati sull’analisi del business plan dell’azienda. Esaminare le caratteristiche dei non-performing loans al fine di comprendere le modalità di valutazione e di gestione degli stessi.

Contenuti

  • I modelli per la determinazione del pricing del credito
  • Lo sviluppo e la validazione dei rating interni statistical-based
  • Il mercato secondario dei non-performing loan
  • La determinazione del prezzo dei NPL
  • L’inserimento di NPL in portafogli finanziari

 

Audit and compliance in Banking

Obiettivi

Descrivere le modalità di impostazione e di attuazione delle funzioni di controllo nella banca, e discutere come i controlli sono influenzati dalle nuove possibilità concesse dalla tecnologia. La compliance nel banking è una funzione di controllo che deve lavorare a stretto contatti con le funzioni di business in ottica di prevenzione e mitigazione dei rischi. L’audit ha lo scopo di verificare continuamente i risultati e la loro corrispondenza con le attese. Entrambe le funzioni presentano peculiarità nell’ambito della banca che giustificano la loro trattazione in un corso specifico al sistema bancario.

Contenuti

  • La compliance
  • La compliance e la protezione dei risparmiatori
  • Internal audit
  • Controlli di primo, secondo e terzo livello
  • La tecnologia e i controlli

 

Technology and Banking Strategy

Obiettivi

Costruire la mappa delle diverse aree di business dell’offerta bancaria, mettendone in luce i tratti distintivi e sviluppando un’analisi delle minacce e delle opportunità presenti in ciascuna di esse. La costruzione della strategia passa attraverso la definizione delle combinazioni clienti-prodotti-mercati, declinata all’interno di una struttura organizzativa-societaria che mira al raggiungimento di obiettivi di redditività rilevanti per shareholders e stakeholders della banca. Il corso vuole offrire la comprensione delle relazioni chiave che collegano questi aspetti per consentirne un utilizzo efficace, originale e responsabile, mettendo al centro dell’analisi il ruolo della tecnologia e i suoi effetti sulla disruption delle attività bancarie tradizionali.   

Contenuti

  • La tecnologia e la disruption dei modelli di business
  • Le relazioni chiave per la costruzione della strategia
  • Le relazioni con corporate, retail e private
  • La ricerca di coerenza fra business, modello organizzativo e struttura societaria
  • Processo decisionale e obiettivi di shareholders e stakeholders
  • Regolamentazione, tecnologia e impatti sulla banche italiane

Docenti

Stefano Caselli
Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso il Dipartimento di Finanza, Università Bocconi
SDA Professor di Intermediazione Finanziaria e Assicurazioni
Prorettore agli Affari Internazionali, Università Bocconi

Bank Transformation and Turnaround

Obiettivi

Presentare e discutere il contesto di mercato e regolamentare, nonchè le principali criticità di ordine strategico, finanziario, operativo e commerciale e i potenziali impatti sistemici legati alle crisi delle banche. Il corso si propone di fornire strumenti interpretativi, riferimenti regolamentari, modelli di analisi e di gestione proattiva/ reattiva finalizzati a supportare gli operatori (manager bancari, consulenti finanziari e industriali, regolatori ma anche potenziali investitori di private equity) nella realizzazione di un turnaround bancario di successo.

Contenuti

  • Il framework regolamentare (single resolution regime) per la ristrutturazione di istituzioni bancarie nell’UE
  • Distruzione creatrice nel banking: innovazione ed evoluzione nel sistema finanziario globale
  • Dalla crisi finanziaria globale del 2008 alla rivoluzione digitale
  • Restructuring finanziario e industrial: approcci, modelli e case study
  • Turnaround: approcci, modelli e case studi
  • Transformation: approcci, modelli e case study
  • Risoluzione e liquidazione: approcci, modelli e case study
  • Bad bank e credit work out: approcci, modelli e case study

Docenti

Claudio Scardovi
Managing Director, Global Head of the Financial Services Consulting Practice, AlixPartners
Board Member Risanamento

2 Elective

Due corsi addizionali per completare il percorso formativo in base alle proprie competenze e aspirazioni.

Sarà possibile scegliere il primo tra i corsi di:

  • Exchanges and Trading Venues
  • Real Estate Finance
  • Private Equity & Venture Capital


Il secondo tra:

  • Factor Investing
  • Real Estate Asset Management
  • Asset & Debt Restructuring