Regulation and Risk Management

Obiettivi

Obiettivi: la regolamentazione bancaria è uno degli elementi che determina in maniera più significativa la strategia delle banche. I cambiamenti degli ultimi anni hanno riguardato soprattutto la quantità di capitale al fine di influenzare il profilo di rischio delle singole istituzioni finanziarie. Il corso analizza in maniera integrata gli aspetti di regolamentazione e di gestione del rischio, con particolare attenzione alla normativa di Basilea e alle nuove regole sul bail-in in Europa, al fine di discutere l’utilizzo gestionale di vari indicatori di rischio.

Contenuti

  • La normativa di Basilea III
  • I capital ratio
  • La gestione bancaria, il capitale e il rischio
  • Gli indicatori di rischio ed il loro utilizzo gestionale

Docenti


Davide Alfonsi
Chief Risk Officer, Intesa Sanpaolo

Gianluca Renzini
Deputy General Manager, Allfunds Bank

Paola Musile Tanzi
Full Professor Banking and Finance, Università di Perugia
SDA Professor di Intermediazione Finanziaria e Assicurazioni

Francesco Saita
Professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari, Università Bocconi
Direttore del Centre for Applied Research in Finance (CAREFIN), Università Bocconi
SDA Professor di Intermediazione Finanziaria e Assicurazioni

Transaction Banking

Obiettivi

I pagamenti bancari sono nuovamente al centro dell’interesse degli operatori grazie ai recenti sviluppi tecnologici che consentono una profonda innovazione. Le banche come operatori incumbent e un ampio numero di startup esterne al settore bancario stanno continuamente modificando le procedure e migliorando la qualità dei prodotti rendendo più facili e rapidi i pagamenti. Il corso illustra l’impatto di alcune nuove tecnologie sui servizi di pagamento ed analizza la potenziale riorganizzazione dei modelli di business necessaria per sfruttare appieno le nuove potenzialità tecnologiche.

Docenti

Umberto Filotto
SDA Professor di Banking and Insurance

 

Capital and A&L Management

Obiettivi

Il corso considera la tematica della gestione dell'attivo e del passivo del bilancio bancario dal punto di vista dei flussi di liquidità e del potenziale mismatch. Si analizzano innanzitutto gli indicatori che possono essere usati per comprendere l'esposizione ai principali fattori, al fine di studiarne l'impatto sulla profittabilità e sul rischio, e per consentire al management di prendere decisioni opportune e consapevoli. Il corso presenta un focus particolare sul ruolo del CFO anche dal punto di vista del suo ruolo nell'organizzazione complessiva.

Contenuti

  • Il banking book e i suoi rischi
  • Alm nelle funzioni del CFO
  • Capital management
  • Le misure di esposizione al rischio di interesse del portafoglio bancario (impatto sul margine e sul valore economico della banca)
  • Liquidity risk: funding e market
  • La gestione e la mitigazione dei rischi

Giampaolo Gabbi
SDA Bocconi Banking and Insurance Faculty Deputy
SDA Professor di Intermediazione Finanziaria e Assicurazioni

 

 Big data applications in Banking

Obiettivi

L’efficiente capacità di trattamento dei dati rappresenta una fondamentale fonte di vantaggio competitive per le istituzioni finanziarie. Proprio la possibilità di disporre di ampi data set sul comportamento economico e finanziario di clienti individuali ed imprese sta consentendo ad aziende tecnologiche di offrire prodotti e servizi che tradizionalmente erano riservati alle banche, e consente alle società finanziarie di innovare profondamente nel servizio offerto alla propria clientela. Il corso illustra varie applicazioni di analisi di grandi data set alle istituzioni finanziarie.


Credit lending and non-performing loans

Obiettivi

Descrivere i modelli utilizzati per la determinazione del merito di credito, descrivendo sia i sistemi basati sul rating sia quelli basati sull’analisi del business plan dell’azienda. Esaminare le caratteristiche dei non-performing loans al fine di comprendere le modalità di valutazione e di gestione degli stessi.

Contenuti

  • I modelli per la determinazione del pricing del credito
  • Lo sviluppo e la validazione dei rating interni statistical-based
  • Il mercato secondario dei non-performing loan
  • La determinazione del prezzo dei NPL
  • L’inserimento di NPL in portafogli finanziari

Giacomo De Laurentis
Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, Università Bocconi
SDA Professor di Intermediazione Finanziaria e Assicurazioni

Eugenio Rossetti
Chief Lending Officer, Intesa Sanpaolo

Sascha Steffen
Professor of Finance, Chair of Financial Markets, University of Mannheim, Business School

Audit and compliance in Banking

Obiettivi

Il continuo aumento nel tempo della pressione regolatoria ha richiesto modifiche sostanziali nell’organizazione delle banche.  La suddivisione dei controlli in tre livelli e la sempre maggiore importanza della funzione compliance meritano attenzioni particolari nell’ambito di qualsiasi corso di studi dedicato alla Finanza. Oltre a chiarire il funzionamento delle funzioni di controllo, il corso ha anche l’obiettivo di riflettere sulle implicazioni organizzative generali di come vengono esercitati i controlli nell’ottica di superamento della tradizionale distinzione tra funzioni di controllo e funzioni di business.

Docenti

Paola Schwizer
SDA Professor di Banking and Insurance

Technology and Banking Strategy

Obiettivi

Costruire la mappa delle diverse aree di business dell’offerta bancaria, mettendone in luce i tratti distintivi e sviluppando un’analisi delle minacce e delle opportunità presenti in ciascuna di esse. La costruzione della strategia passa attraverso la definizione delle combinazioni clienti-prodotti-mercati, declinata all’interno di una struttura organizzativa-societaria che mira al raggiungimento di obiettivi di redditività rilevanti per shareholders e stakeholders della banca. Il corso vuole offrire la comprensione delle relazioni chiave che collegano questi aspetti per consentirne un utilizzo efficace, originale e responsabile, mettendo al centro dell’analisi il ruolo della tecnologia e i suoi effetti sulla disruption delle attività bancarie tradizionali.   

Contenuti

  • La tecnologia e la disruption dei modelli di business
  • Le relazioni chiave per la costruzione della strategia
  • Le relazioni con corporate, retail e private
  • La ricerca di coerenza fra business, modello organizzativo e struttura societaria
  • Processo decisionale e obiettivi di shareholders e stakeholders
  • Regolamentazione, tecnologia e impatti sulla banche italiane

Docenti

Stefano Caselli
Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso il Dipartimento di Finanza, Università Bocconi
SDA Professor di Intermediazione Finanziaria e Assicurazioni
Prorettore agli Affari Internazionali, Università Bocconi

Giovanni Gilli
Responsabile Capital Light Bank, Intesa Sanpaolo

Bank Transformation and Turnaround

Obiettivi

Presentare e discutere il contesto di mercato e regolamentare, nonchè le principali criticità di ordine strategico, finanziario, operativo e commerciale e i potenziali impatti sistemici legati alle crisi delle banche. Il corso si propone di fornire strumenti interpretativi, riferimenti regolamentari, modelli di analisi e di gestione proattiva/ reattiva finalizzati a supportare gli operatori (manager bancari, consulenti finanziari e industriali, regolatori ma anche potenziali investitori di private equity) nella realizzazione di un turnaround bancario di successo.

Contenuti

  • Il framework regolamentare (single resolution regime) per la ristrutturazione di istituzioni bancarie nell’UE
  • Distruzione creatrice nel banking: innovazione ed evoluzione nel sistema finanziario globale
  • Dalla crisi finanziaria globale del 2008 alla rivoluzione digitale
  • Restructuring finanziario e industrial: approcci, modelli e case study
  • Turnaround: approcci, modelli e case studi
  • Transformation: approcci, modelli e case study
  • Risoluzione e liquidazione: approcci, modelli e case study
  • Bad bank e credit work out: approcci, modelli e case study

Docenti

Claudio Scardovi
Managing Director, Global Head of the Financial Services Consulting Practice, AlixPartners
Board Member Risanamento