Anna Battauz

Associate Professor
Knowledge groupFinance
Ambiti di ricercaFinancial Markets
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Anna Battauz CV

Biografia

Anna Battauz è Associate Professor presso l'Università Bocconi, dove tiene corsi per studenti universitari, a livello triennale e magistrale, e per dottorandi in Calculus, Quantitative Finance, Derivatives Pricing, Numerical Methods for Finance, and Continuous-Time Finance. Dal 2022 è Direttrice del Master of Science in Finance. 

I suoi interessi di ricerca sono nella Finanza Quantitativa, con un focus particolare sulla valutazione di titoli derivati, i problemi di allocazione di portafoglio e l'applicazione finanziaria delle tecniche di esercizio ottimale. Ha pubblicato su diverse riviste accademiche, tra cui Economic Theory, Journal of Economic Dynamics and Control, Management Science, Quantitative Finance e Review of Derivatives Research. Agisce come referente per diverse pubblicazioni accademiche ed è research fellow presso IGIER (Innocenzo Gasparini Institute for Economic Research) e Baffi. 

Ha conseguito il Perfezionamento (Dottorato) in Matematica Finanziaria alla Scuola Normale Superiore di Pisa dopo la Laurea in Matematica presso l'Università di Udine. Si è unita all'Università Bocconi subito dopo il suo dottorato. 

Pubblicazioni recenti

Download
  • 2026
    Arbitrage Theory in Discrete and Continuous Time
    BATTAUZ, A., F. ORTU, F. ROTONDI - "Arbitrage Theory in Discrete and Continuous Time" - 2026, World Scientific Publishers
  • 2025
    American options with acceleration clauses
    BATTAUZ, A., S. STAFFOLANI, "American options with acceleration clauses", Decisions in Economics and Finance, 2025, vol. 48, pp. 13-35
  • 2025
    American options with liquidation penalties
    BATTAUZ, A., M. DE DONNO, A. SBUELZ, "American options with liquidation penalties", Computational Management Science, 2025, vol. 22, no. 1
  • 2024
    Optimal liquidation policies of redeemable shares
    BATTAUZ, A., F. ROTONDI, "Optimal liquidation policies of redeemable shares", Computational Management Science, 2024, vol. 21, no. 2
  • 2022
    Optimal exercise of American put options near maturity: A new economic perspective
    BATTAUZ, A., M. DE DONNO, J. GAJDA, A. SBUELZ, "Optimal exercise of American put options near maturity: A new economic perspective", Review of Derivatives Research, 2022, vol. 25, pp. 23-46
  • 2022
    On the exercise of American quanto options
    BATTAUZ, A., M. DE DONNO, A. SBUELZ, "On the exercise of American quanto options", The North American Journal of Economics and Finance, 2022, vol. 62, pp. 101738
  • 2022
    American options and stochastic interest rates
    BATTAUZ, A., F. ROTONDI, "American options and stochastic interest rates", Computational Management Science, 2022, vol. 19, pp. 567–604
  • 2021
    Earnouts: The real value of disagreement in mergers and acquisitions*
    BATTAUZ, A., S. GATTI, A. PRENCIPE, L. VIARENGO, "Earnouts: The real value of disagreement in mergers and acquisitions*", European Financial Management, 2021, vol. 27, no. 5, pp. 981-1024
  • 2018
    Non-myopic portfolio choice with unpredictable returns: The jump-to-default case
    BATTAUZ, A., A. SBUELZ, "Non-myopic portfolio choice with unpredictable returns: The jump-to-default case", European Financial Management, 2018, vol. 24, no. 2, pp. 192-208
  • 2017
    Reaching nirvana with a defaultable asset?
    BATTAUZ, A., M. DE DONNO, A. SBUELZ, "Reaching nirvana with a defaultable asset?", Decisions in Economics and Finance, 2017, vol. 40, no. 1-2, pp. 31-52

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Grants & Premi

  • Teaching Execellence Award, Università Commerciale Luigi Bocconi, 2018

  • Research Execellence Award, Università Commerciale Luigi Bocconi, 2014

  • Research Execellence Award, Università Commerciale Luigi Bocconi, 2004