Calendario
Dal 21 al 25 maggio 2012
Obiettivi
Una completa e aggiornata formazione in tema di credit risk management richiede l’approfondimento delle tecniche per misurare correttamente il rischio di credito, dei loro riflessi organizzativi, degli strumenti di mercato e delle soluzioni innovative di gestione e di governo per migliorare il posizionamento di rischio/rendimento della banca.
Il corso fornisce, inoltre, gli aggiornamenti regolamentari, quali Basilea 3, che condizionano la strumentazione e la gestione del rischio di credito, così come l’approfondimento su temi quali l’aumento della stabilità e dell’orizzonte temporale dei rating, l’inserimento delle informazioni qualitative, i rating delle reti e dei gruppi, l’interazione con gli altri rischi - controparte, liquidità, operativi- , l’integrazione tra gestione dei rischi e gestione commerciale.
Destinatari
Il programma si rivolge a coloro che, nelle aree credito, controllo di gestione, pianificazione e risk management delle banche e delle imprese, si occupano di gestione del rischio di credito e dei finanziamenti.
Contenuti
Quadro regolamentare e sistemi di rating
- La cornice normativa: Basilea 2 e Basilea 3
- I modelli di rating per la probabilità di default. Lo sviluppo dei sistemi di rating a base statistica. L’aumento della stabilità e dell’orizzonte di previsione. L’integrazione delle informazioni qualitative
- La quantificazione e la validazione dei sistemi di rating. L’esperienza della convalida interna dei sistemi di rating in Unicredit Group.
- Le informazioni qualitative nei sistemi di rating. Il rating delle reti d’imprese e delle imprese appartenenti alle reti. Il rating dei gruppi economici.
- Miti e verità sui processi di sviluppo, sulle scelte organizzative e sulle implicazioni commerciali dei rating
- I rischi diversi dall’insolvenza: recupero ed esposizione. L’interazione con gli altri rischi (controparte, liquidità, operativi)
Modelli di portafoglio e politiche creditizie
- Dalla perdita attesa alla perdita inattesa. Le valutazioni default mode e mark-to-market.
- I modelli di portafoglio: obiettivi, elementi comuni e implicazioni per le politiche creditizie
- CreditMetrics, l’approccio attuariale e il modello Creditrisk+.
- Il rischio di concentrazione nel Secondo Pilastro.
Strumenti e modelli organizzativi
- I credit derivatives: mercato, strutture contrattuali, pricing e applicazioni.
- Il controllo del rischio mediante l’imposizione di limiti e la misurazione delle risk-adjusted performance.
- Integrare CRM, processo di budgeting e sistema di deleghe per guidare la banca.
- Il rischio di credito in banca: l’interazione tra direzione crediti e direzione risk management: L’esperienza in BPM.
I Docenti
