CONTROLLO DEI RISCHI E CAPITAL MANAGEMENT NELLE ASSICURAZIONI

 

 

SDA Bocconi School of Management è accreditata presso il CFA Institute quale fornitore di programmi di formazione continua. Al programma sono riconosciuti 21 crediti CE. Ai membri del CFA Institute viene garantita una agevolazione del 10% sulla quota di adesione al programma.

Calendario

Dal 22 al 24 novembre 2017


Perché partecipare

Dopo anni di intenso dibattito politico, accademico ed operativo, la concreta portata del progetto Solvency II dell’Unione Europea, entrato in vigore il 1 gennaio 2016, è ormai chiara. Ciò che è apparso subito evidente è che le implicazioni del nuovo complesso normativo non sono solo di natura tecnica ma anche manageriale.

Solvency II ha a che fare con ogni attività dell’impresa e non solo con il risk management; dalla pianificazione strategica all’operatività quotidiana in titoli, dal disegno dell’offerta commerciale al disegno dell’asset allocation strategica, dalla gestione della rete liquidativa alla gestione della rete distributiva, dalla definizione della politica riassicurativa alla definizione della politica remunerativa del personale, dal pricing dei prodotti alla struttura organizzativa.

Solvency II non è solo “formula standard o modello interno?”, “quale software prendiamo?”, “il CRO ci sta lavorando?”: è un momento epocale, caratterizzato da elevata complessità, al quale le imprese devono dedicare tempo, risorse e priorità strategica.


A chi è diretto

Il programma si rivolge ai responsabili e agli operatori delle funzioni risk management, finanza e attuariale, del controllo di gestione, della pianificazione strategica delle Compagnie di assicurazione e, più in generale, a tutti coloro che, all’interno di altre istituzioni finanziarie (banche, società di asset management, società di revisione, società di consulenza) hanno interesse alla misurazione ed al controllo dei rischi, del capitale e del valore creato dalle compagnie di assicurazione.

"Molto positiva. Notevole interazione con docenti e partecipanti."

 Pasquale Ferrone, Banca d’Italia




I temi trattati

  • Il progetto Solvency II: la storia, la fase preparatoria, le linee guida EIOPA e IVASS.
  • Il progetto Solvency II: lo stato dell’arte nel primo periodo di operatività.
  • Cosa vuol dire avere un sistema di Risk Management in linea con i requisiti previsti dalla direttiva.
  • Cosa vuol dire avere un management in linea con i requisiti previsti dalla direttiva.
  • La scelta tra modello interno e formula standard.
  • Backward looking vs forward looking.
  • Il ruolo del Consiglio di Amministrazione e dell’alta direzione.
  • Profili organizzativi legati all’impianto e dall’utilizzo di modelli di Risk Management:
    - i soggetti interni alla Compagnia (C.d.A. e diverse aree funzionali);
    - i soggetti esterni alla Compagnia (Azionisti, SGR, Banca, Rete).
  • Solvency II, Risk Capital e performance risk-adjusted come variabili guida nelle decisioni strategiche:
    - la pianificazione strategica;
    - la politica degli investimenti;
    - la politica di prodotto;
    - la politica di riassicurazione.
  • La valutazione interna del rischio e della solvibilità: l’ORSA (Own Risk and Solvency Assessment).
  • La misurazione dei rischi e del Risk Capital per le imprese di assicurazione vita.
  • Solvency II, Risk Capital e valore nei prodotti di ramo III.
  • Solvency II, Risk Capital e valore nei prodotti rivalutabili.
  • La misurazione dei rischi e del Risk Capital per le imprese di assicurazione danni.
  • Aspetti metodologici relativi alla valutazione delle riserve.
  • La valutazione del Risk Margin nelle riserve tecniche: metodi deterministici e metodi stocastici.

Faculty

  • Giuseppe Corvino
  • Francesco Natale - Collaboratore Area Intermediazione Finanziaria e Assicurazioni


Testimoni

  • Luigi Di Capua - Poste Vita
  • Angelo Doni - ANIA
  • Giuseppe Loforese - Intesa Sanpaolo Vita
  • Sergio Sabbatucci - IVASS

 


Prezzo:

€ 2600.00 + IVA