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Giampaolo Gabbi
- SDA Professor di Intermediazione Finanziaria e Assicurazioni
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| giampaolo.gabbi@sdabocconi.it |
Via Bocconi 8, room 223
20136 MILANO |
| Tel 02-5836.6105/.6794 |
| Fax 02-5836.6893 |
Curriculum Vitae
Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Parma, 1988.
Dottore di Ricerca in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi, 1993.
Premio "Eccellenza nella didattica" - Executive Education Open Programs Division - 2008.
Posizione accademica e/o professionale
Professore ordinario di Tecnica di Borsa, Università degli Studi di Siena
Aree di interesse e di ricerca
- Risk management
- Previsione nei mercati finanziari
- Sistema dei pagamenti
PUBBLICAZIONI
Libri
- 2010. The model risk in credit management processes, con G. De Laurentis, in Gregoriou – Hoppe - Wehn (eds.) Model Risk Evaluation Handbook, McGraw Hill, New York
- 2009. Operational Risk Vs. Capital Requirements under New Italian Banking Capital Regulation: Are Small Banks Penalized? A Clinical Study, con S. Cosma e G. Salvatori, in Operational Risk toward Basel III, Wiley & Sons, New York
- 2009. The Black and Litterman optimization framework with higher moments: the case of hedge funds, con R. Renò e A. Limone, in Stock Market Volatility, Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, USA
- 2009. Alternative Investments Encyclopaedia, Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, USA
- 2009. Reputation, Corporate Governance and Ethical Choices, in S. Capece (a cura di)
- 2009, Ethical choices in economics, society and the environment, Luiss University Press, Roma
- 2009. La term structure, in G. Gandolfi (ed), Scelta e gestione degli investimenti finanziari, Bancaria editrice, Roma
- 2008. Servizi di family office e soluzioni organizzative: le implicazioni per l’offerta bancaria, con S. Capece, in C. Devecchi – G. Fraquelli (a cura di), Dinamiche di sviluppo e internazionalizzazione del family business, Il Mulino, Bologna
- 2007. Climate Variables And Weather Derivatives. Gas Demand, Temperature and Seasonality Effect, con G. Zanotti, in Weather, Energy & Environmental Hedging: An Introduction, ICFAI University Press, Hyderabad, India
- 2007. Short-Term Interest Rates Volatility and Liquidity Risk, co C. Caglio e G. Zanotti, in Stock Market Liquidity, Wiley & Sons, New York
- 2007. I modelli previsionali nell’attività di private banking, in P. Musile Tanzi (a cura di), Manuale del Private Banker, V edizione, EGEA, Milano
- 2006. International Mutual Fund Returns and Monetary Policy, in International Mutual Funds, Palgrave-Macmillan, New York
- 2006. Correlation Breakdowns in Asset Management, in Risk and Portfolio Management, Palgrave-Macmillan, New York
Articoli
- 2010. Hedging with Futures: Efficacy of GARCH Correlation Models in the European Electricity Markets, con G. Zanotti, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money
- 2010. Il risk management nel leasing, factoring e credito al consumo, in Economia & Management, n. 1
- 2009. Rischi operativi e piccole banche: the black swan, con S. Cosma e G. Salvadori, Bancaria, n. 3
- 2008. The Microstructure of the Italian Overnight Money Market, con G. Iori, Journal of Economic Dynamics and Control, n. 1
- 2008. Compliance Risk in the Evolution of the Investment Services: An Empirical Study, con P. Musile Tanzi, Politeia, n. 89
- 2008. Il rischio di concentrazione bancario: vigilanza, misurazione e gestione, con R. Maino, A. Resti, E. Serata, Economia & Management, n. 3
- 2007. La specificità del rischio nel wealth management, Economia & Management, n. 5
- 2006. Are Market Crashes Predictable? An Empirical Evidence, Finanza Marketing e Produzione n. 242006. Portfolio Optimisation under changing risk via time-varying beta, con R. Bramante, Managerial Finance, n. 4
- 2005. Semi-Correlations as a Tool for Geographical and Industrial Asset Allocation, European Journal of Finance, n. 11
- 2005. Which factors affect corporate bonds pricing? Empirical evidence from eurobonds primary market spreads con A. Sironi, European Journal of Finance, n. 4
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