Curriculum Vitae

Giampaolo Gabbi è SDA Professor di Risk Management. Dal gennaio 2017 è stato nominato Banking and Insurance Faculty Deputy alla SDA Bocconi School of Management. Presso l’Università di Siena, è Professore di Financial Investments and Risk Management.

Presso la SDA Bocconi, è stato Direttore dell’Area Intermadiazione Finanziaria e Assicurazioni dal 2013 al 2016. Ha gestito alcuni programmi rivolti ai dirigenti di numerose banche e altre società finanziarie. È inoltre Program Director per il corso di Gestione del capitale e del valore nelle banche. Ha condotto numerosi progetti di ricerca, formazione e consulenza con i maggiori esponenti del settore bancario e assicurativo. Ha gestito sessioni di board induction in merito a rischi e questioni normative. 

Le sue ricerche si concentrano su risk management, previsioni nei mercati finanziari e sistemi di pagamento. Attualmente, si sta concentrando su tre questioni principali. La prima è l’impatto dei modelli di misurazione sull’efficacia dei sistemi interni di controllo. La seconda è relativa al ruolo del chief risk officer (CRO) rispetto alla governance interna delle istituzioni finanziarie. La terza mira a determinare i driver e i sistemi di allerta precoce del rischio sistemico nel sistema finanziario.

Autore di numerosi saggi e articoli che riguardano i temi da lui trattati. I suoi lavori sono stati pubblicati su importanti journal tra cui Journal of Economic Dynamics and Control, PlosOne, European Financial Management, Nature Scientific Reports, European Journal of Finance, Journal of Financial Regulation and Compliance, Journal of International Financial Markets e Institutions & Money. Ha vinto molti premi nel campo dell’insegnamento e della ricerca; tra cui il Best Paper Award nell’International Business & Economy Conference del 2009. È membro dell’Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers (AIFIRM) ed è presidente del Comitato Scientifico per il Risk Management Magazine dell’Associazione; infine è Risk Management Department Editor per la Rivista pubblicata dalla Associazione dei Docenti di Economia degli Intermediari Finanziari (ADEIMF).

Giampaolo ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Parma e il Dottorato in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi. È sposato e ha tre figli.

Pubblicazioni

Libri

  • 2013. Good News, Bad News: a Proposal to Rethink and to Measure Banks' Reputation (with V. Farina and D. Previati), Palgrave Macmillan, forthcoming
  • 2013. La gestione del rischio negli intermediari finanziari, la funzione del Chief Risk Officer e il contributo allo sviluppo economico, Il Mulino Bologna.
  • 2013. L’evoluzione delle norme e delle best practice in materia di internal governance bancaria (con P. Schwizer); Il ruolo del CRO e il sistema di gestione dei rischi; . I risultati: la funzione risk management e il ruolo strategico del CRO in P. Schwizer (a cura di), Internal Governance. Nuove regole, esperienze e best practice per l’organizzazione dei controlli interni nelle banche, EGEA, Milano
  • 2013. Relationship Lending. Le informazioni qualitative nel processo del credito, (a cura di G. Gabbi e M. Matthias), EGEA, Milano
  • 2011. Regulating Short Selling. The European Framework(s) and the Regulatory Arbitrages (con P. Giovinazzo), in G. Gregoriou (ed.), Short Selling Handbook, Elsevier, New York
  • 2010. The model risk in credit management processes, con G. De Laurentis, in Gregoriou – Hoppe - Wehn (eds.) Model Risk Evaluation Handbook, McGraw Hill, New York
  • 2009. Operational Risk Vs. Capital Requirements under New Italian Banking Capital Regulation: Are Small Banks Penalized? A Clinical Study, con S. Cosma e G. Salvatori, in Operational Risk toward Basel III, Wiley & Sons, New York
  • 2009. The Black and Litterman optimization framework with higher moments: the case of hedge funds, con R. Renò e A. Limone, in Stock Market Volatility, Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, USA
  • 2009. Alternative Investments Encyclopaedia, Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, USA
  • 2009. Reputation, Corporate Governance and Ethical Choices, in S. Capece (a cura di)
  • 2009, Ethical choices in economics, society and the environment, Luiss University Press, Roma
  • 2009. La term structure, in G. Gandolfi (ed), Scelta e gestione degli investimenti finanziari, Bancaria editrice, Roma
  • 2008. Servizi di family office e soluzioni organizzative: le implicazioni per l’offerta bancaria, con S. Capece, in C. Devecchi – G. Fraquelli (a cura di), Dinamiche di sviluppo e internazionalizzazione del family business, Il Mulino, Bologna
  • 2007. Climate Variables And Weather Derivatives. Gas Demand, Temperature and Seasonality Effect, con G. Zanotti, in Weather, Energy & Environmental Hedging: An Introduction, ICFAI University Press, Hyderabad, India
  • 2007. Short-Term Interest Rates Volatility and Liquidity Risk, co C. Caglio e G. Zanotti, in Stock Market Liquidity, Wiley & Sons, New York
  • 2007. I modelli previsionali nell’attività di private banking, in P. Musile Tanzi (a cura di), Manuale del Private Banker, V edizione, EGEA, Milano
  • 2006. International Mutual Fund Returns and Monetary Policy, in International Mutual Funds, Palgrave-Macmillan, New York
  • 2006. Correlation Breakdowns in Asset Management, in Risk and Portfolio Management, Palgrave-Macmillan, New York

Articoli

  • 2013. Managing Compliance Risk after MiFID (with P. Musile Tanzi, D. Previati, P. Schwizer), Journal of Financial Regulation and Compliance, vol. 21, Issue1, 51 – 68
  • 2013. Bodnar, G. M., Consolandi, C., Gabbi, G., Jaiswal-Dale,  A., Risk Management for Italian Non-Financial Firms: Currency and Interest Rate Exposure, << European Financial Management>>, volume 19, issue 5, pp. 887-910
  •  2013, Aprile. Delpini, D.,  Battiston, S., Riccaboni, M., Gabbi, G.,  Pammolli, F., Caldarelli, G., Evolution of Controllability in Interbank Networks, <<Scientific Report>>, volume 3, number article 1626      
  •  2012. Gabbi, G., Vozzella, P., Asset correlation and bank capital adequacy,<<European  journal of finance>>
  •  2011. Gabbi, G., Musile Tanzi, P., Nadotti, L., Firm size and compliance costs asymemetries in the investment services, <<Journal of financial regualtion and compliance>> volume 19, issue 1, pp. 58-74
  •  2010. Gabbi, G., Musile Tanzi, P., Previati, D., Schwizer, P., Compliance function in banks, investment insurance compagnie after MiFID, <<Journal of  financial transformation, issue 30
  •  2010. Gabbi, G., Zanotti, G., Hedging with Futures: Efficacy of GARCH Correlation Models in the European Electricity Markets, <<Journal of International Financial Markets, Institutions & Money>>
  •  2010. Gabbi, G., Il risk management nel leasing, factoring e credito al consumo, in <<Economia & Management>>, issue 1
  •  2009. Cosma, S., Gabbi, G., Salvadori, G., Rischi operativi e piccole banche: the black swan, <<Bancaria>>, issue 3
  •  2008. Gabbi, G., The Microstructure of the Italian Overnight Money Market, <<Journal of Economic Dynamics and Control>>, issue 1
  •  2008. Gabbi, G., Musile Tanzi, P., Compliance Risk in the Evolution of the Investment Services: An Empirical Study, <<Politeia>>, issue 89
  •  2008. Gabbi, G., Maino, R., Resti, A., Serata, E., Il rischio di concentrazione bancario: vigilanza, misurazione e gestione, <<Economia & Management>>, issue 3
  •  2007. Gabbi, G., La specificità del rischio nel wealth management, <<Economia & Management>>, issue 5
  • 2006. Bramante, R., Gabbi, G.,  Are Market Crashes Predictable? An Empirical Evidence, Finanza Marketing e Produzione n. 242006. Portfolio Optimisation under changing risk via time-varying beta, <<Managerial Finance>>, issue 4
  • 2005. Gabbi, G., Semi-Correlations as a Tool for Geographical and Industrial Asset Allocation, <<European Journal of Finance>>, issue 11
  • 2005. Gabbi, G., Sironi, A., Which factors affect corporate bonds pricing? Empirical evidence from eurobonds primary market spreads, <<European Journal of Finance>>, issue 4

 

Direzione/Coordinamento

MISURARE E GESTIRE IL RISCHIO OPERATIVO E TECNOLOGICO NELLE BANCHE E NELLE ASSICURAZIONI

Fornisce gli strumenti di misurazione e controllo dei fattori che condizionano i rischi operativi negli intermediari finanziari, affronta i problemi di individuazione dei rischi e le implicazioni di vigilanza

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PERCORSO RISK MANAGER

Il percorso è disegnato per fornire al risk manager la visione articolata e completa delle diverse tipologie di rischio e delle relative modalità di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio nelle imprese finanziarie.